Forex Mecânico.
Negociação no mercado FX usando estratégias mecânicas de negociação.
Usando Tick Volume in Forex: Um exemplo claro baseado em NVO.
No entanto, pressione o volume & # 8211; que simplesmente mede o volume de carrapatos durante uma certa quantidade de tempo & # 8211; demonstrou ser proporcional ao volume verdadeiro em sistemas onde esses dados estão disponíveis para comparação. No Forex, temos volume de tick e isso nos permite pensar sobre a construção de sistemas com base nessas informações. No entanto, um grande problema é que cada corretor tem provedores de liquidez diferentes e, por esse motivo, o número de carrapatos como valor absoluto torna-se inútil, pois cada sistema precisaria ser feito sob medida para o feed de dados de cada corretor e isso é simplesmente impossível fazer desde Os corretores forex não permitem que você acesse seus dados de 10 anos (ou eles não estiveram no mercado por muito tempo).
A melhor solução para o problema acima é usar um NVO ou um oscilador de volume normalizado que retrata o volume do tiquetaque como uma porcentagem dos valores do volume do tick para os últimos períodos de mercado X. Já existem vários indicadores NVO disponíveis gratuitamente para o metatrader 4 e o que mais gosto está disponível aqui. Estes indicadores nos mostram volume em um intervalo de -100 a 100, onde 0 representa o valor médio do volume e -100 e 100 representam os valores de volume mais baixos e mais altos durante os últimos períodos X. Abaixo, você pode ver uma imagem do NVO juntamente com o indicador de volume (que apenas mostra valores absolutos do volume de tiques como um histograma).
Depois de termos essa informação, torna-se bastante simples projetar uma estratégia baseada nesse indicador NVO. Mas como usamos o volume? A maneira tradicional de usar o volume é distinguir entre diferentes & # 8220; motivos & # 8221; para diferentes & # 8220; eventos & # 8221; acontecer na negociação. Normalmente, os padrões de ação de preço, sinais indicadores, etc., podem ocorrer devido a motivos que não estão relacionados a mudanças reais no comportamento do mercado. Por exemplo, você pode ter um padrão de castiçal estrela atirando devido à falta de liquidez e não por causa de uma reversão iminente. O volume que lhe permite fazer é eliminar todos estes & # 8220; falso & # 8221; sinais, já que você está entrando apenas em posições depois de um sinal que é significativo acontece. Significativo neste caso, significa que isso acontece no alto volume de mercado (que assumimos ser proporcional ao volume do tick que é o que realmente temos).
Eu projetei um sistema muito simples usando um padrão de castiçal muito simples e o indicador NVO acima mencionado. Os resultados em simulações (Jan 2000 e # 8211; Jan 2010, EUR / USD) foram bastante bons com um sistema com um lucro anual médio para a relação de redução máxima de 0,5: 1 sem qualquer otimização ou lógica de saída adicional além de um SL simples e TP. O que essa estratégia mostra é simplesmente que as entradas com valores de expectativa matemática muito bons podem ser projetadas ao usar um NVO como forma de medir a significância de certos sinais de mercado (é claro que uma estratégia deve ser projetada com o uso do volume em mente a partir do início, estratégias como as usadas pelo Watukushay No.2 ou Teyacanani não se beneficiam de um filtro NVO adicional).
Tenha em mente que isso não significa que você deve adicionar um filtro NVO para & # 8220; todos os sistemas & # 8221; para tentar melhorar suas entradas. Provavelmente, isso não funcionará, uma vez que o AnNVO é útil apenas como forma de auxiliar na seleção de entrada quando o padrão de preços que estamos procurando por benefícios desse tipo de critérios. Quando um padrão é válido independentemente do volume, o NVO torna-se um problema e NÃO é uma solução. Também a maioria dos sinais indicadores não obtém melhorias do uso de um NVO, pois seus sinais representam a conjunção de cálculos complexos realizados ao longo do preço por períodos significativos de tempo. No final, se você quiser projetar um sistema usando um NVO, você deve planejar isso desde o início, adicionando um filtro como um pensamento posterior não vai funcionar na grande maioria dos casos.
Após algumas semanas de trabalho árduo e desenvolvimento usando osciladores de volume normalizados, posso dizer que desenvolvi pelo menos algumas estratégias que mostram resultados lucrativos a longo prazo em uma cesta de pares de moedas. No entanto, veremos a tempo se essas estratégias são de fato capazes de evitar a dependência do corretor devido à implementação do NVO e, portanto, ter sucesso no longo prazo. Amanhã estarei lançando alguns vídeos em Asirikuy lidando com o volume, bem como a lógica real e a implementação de codificação da estratégia NVO acima mencionada.
Como sempre, se você quiser saber mais sobre o comércio automatizado e obter uma verdadeira educação no desenvolvimento e compreensão desses sistemas de negociação, considere se juntar ao Asirikuy, um site cheio de vídeos educacionais, sistemas de negociação, desenvolvimento e uma abordagem sólida, honesta e transparente para os sistemas de negociação. Espero que tenha gostado deste artigo ! : o)
2 Respostas para Usar o Volume de Tick no Forex: Um Exemplo baseado em NVO claro e # 8221;
É a primeira estratégia baseada em volume que eu já vi, meus parabéns!
Eu afirmei que metade dos negócios (eu não sei se eles correspondem a metade do tempo), do comércio 1 a 120, a EA não conseguiu resultados significativos. A maioria dos lucros provêm de negociações de 132 a 172.
Tanto quanto eu entendo da curva de equidade, um esperaria muito tempo para uma nova aparência de equidade, esse é o caso?
Obrigado pelo seu comentário e apoio: o) Na verdade, você está certo na medida em que o período que você mencionou (132-172) foi o mais lucrativo. No entanto, os níveis de equidade são atingidos com um pouco de frequência (pelo menos a cada dois anos). Também vale a pena lembrar que este sistema não foi otimizado ou totalmente desenvolvido e é apenas uma prova de conceito que provavelmente os sistemas rentáveis a longo prazo podem ser desenvolvidos usando NVOs.
É claro que os vídeos de Asirikuy em volume que serão lançados amanhã ajudarão você a entender melhor o sistema e o uso desse indicador.
Educação Forex.
Encontre definições para os principais termos de negociação Forex, além de apresentações aos conceitos, pessoas e entidades que afetam o mercado Forex.
Tick Volume é diferente da medida regular do volume em ações. Em ações, cada ação negociada é contada e, portanto, 100 ações serão iguais a um volume de 100. No mercado cambial, no entanto, a negociação é descentralizada e é impossível acompanhar todos os montantes e tamanhos de contratos em um determinado dia. Como alternativa, o volume do tiquetaque é medido em número de mudanças de tiquetaque. A teoria é que os movimentos de preços ocorrem em relação à atividade de negociação e, portanto, Tick Volume pode avaliar a intensidade de um determinado movimento de preços.
Termos de negociação Forex (alfabética)
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Por que eu gosto de usar Tick e Volume Gráficos para Scalping.
Eu decidi tocar mais em um recurso educacional ao invés de fornecer uma certa perspectiva do mercado.
Hoje, eu decidi tocar mais em um recurso educacional ao invés de fornecer uma certa perspectiva do mercado.
Muitos dos meus clientes e leitores de blogs sabem que, quando se trata de operações de curto prazo, sou fã de usar gráficos de volume, gráficos de tíquetes, gráficos de barras de alcance e gráficos de Renko em vez dos gráficos de tempo tradicionais, como os 1 minutos, 5 minutos, etc.
A minha regra geral é que, se você, como comerciante, tomar decisões com base em gráficos com menos de 15 minutos, pode valer a pena pesquisar, testar e fazer algum trabalho de casa para potencialmente usar outros tipos de gráficos como gráficos de volume, gráficos de escala etc.
Os gráficos de volume desenharão uma nova barra uma vez que um número de contratos definidos pelo usuário fosse negociado. Um exemplo é o gráfico de volume do mini SP 10 000 que irá desenhar uma nova barra uma vez que 10 mil contratos sejam negociados.
Os gráficos de barras de intervalo desenharão novos gráficos, uma vez que a ação de preço excedeu o preço pré-definido ou o intervalo de tiques de um usuário. Um exemplo pode ser um gráfico de barras de 18 carrapatos no óleo cru.
Enquanto os gráficos de volume dependem apenas do volume, os gráficos de barras de intervalo dependem apenas de ação de preço.
Sua principal vantagem em relação às tabelas de tempo tradicionais é dupla na minha opinião:
Se o mercado estiver se movendo rápido, os relatórios surgiram ou há um volume considerável no mercado, o gráfico tradicional de 5 minutos precisará de 5 minutos para completar a próxima barra antes de lhe fornecer um sinal # 8230, se você tiver negociado futuros no dia antes que você saiba o que 5 minutos podem fazer para esses mercados. # Os gráficos de volume ou os gráficos de barras de intervalo neste caso completarão as barras MUITAS mais rápidas porque há forte ação de preço e volume forte e poderá fornecer um sinal mais rápido do que os gráficos do tempo.
Por outro lado, há momentos em que o mercado está morto e um baixo volume, ação lateral e agitada. Se você estiver usando o gráfico de 3 minutos e um avg em movimento. cruzar, você pode obter um sinal simplesmente porque o tempo passou e as médias móveis cruzaram, mesmo que o mercado esteja bem morto. Se você estiver usando uma tabela de volume e o mercado estiver lento, demorará um tempo para as barras para completar e, portanto, pode filtrar alguns # 8220; ruído e # 8221; no mercado.
Abaixo estão alguns exemplos gráficos de gráficos de volume, intervalo e tempo. Se você quiser uma versão gratuita de nossos gráficos premium ou para discutir mais detalhadamente os diferentes gráficos e estratégias, sinta-se à vontade para nos visitar!
5 minutos de gráfico de prata a partir de 10 de fevereiro de 2015.
7 Gráfico de barra de intervalo de tiques no Silver Futures 10 de fevereiro de 2015.
Mesmo Contrato de Prata, mesmo dia e hora & # 8230; This Time 180 Volume Chart:
Disclaimer & # 8211; Os Futuros de Negociação, as Opções em Futuros e as transações cambiais de câmbio off-exchange de varejo envolvem um risco substancial de perda e não são adequados para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Você deve considerar cuidadosamente se o comércio é adequado para você à luz de suas circunstâncias, conhecimentos e recursos financeiros. Você pode perder todo ou mais do seu investimento inicial. Opiniões, dados de mercado e recomendações estão sujeitas a alterações a qualquer momento.
Ilan Levy-Mayer é intermediário de commodities há mais de 15 anos e possui MBA em Finanças e Marketing pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Ilan é atualmente o Vice-Presidente e um Senior Broker na Cannon Trading Company.
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